基于python的量化交易策略
【摘要】 当前国内金融市场发展迅速，各种衍生品和期权等数量较以往增加了很多，正在以很快的速度向发达市场追赶。在此背景下，量化交易也跟随发达市场的脚步，逐渐发展了起来，投资规模越来越大，虽然占金融投资比重小于5%，总体处于起步阶段，但也有人取得较好的回报，比如富国基金李笑薇的富国沪深300指数增强和宋炳山的尊嘉ALPHA。本文从实际出发，对当今的几个流行量化策略进行了简单的阐述和研究，并根据当前能利用的平台与资源，改进以往的二八小市值轮动策略，以取得较以往更高，更稳健的收入。
【关键词】 量化交易，策略设计，策略回测，python
Quantitative trading strategy based on python
【Abstract】 Financial market is developing rapidly now in china and catching up with developed markets at a rapid rate.The number of derivatives and options is more than before.In this context,quantitative trading also follow the pace of developed markets and the amount of trade is increasing.Though it's only five pecent of the total,some people get good return like LiXiaoWei and SongBingShan.This article based on realities,studies and introduces several popular quantitative strategies.At the end this paper studies and improves the small market strategy.
【Key Words】 quantitative trading，strategy design，model tesing，python
目 录
1 绪 论
1.1 引言
1.1.1 研究背景
1.1.2 文献综述
1.1.3 研究的内容与成果
2 量化投资的综述
2.1 量化投资的介绍
2.1.1 量化投资的概念
2.1.2 量化投资相对于传统投资的区别
2.2 量化投资的发展
2.2.1 量化投资国内的发展
2.2.2 量化投资国外的发展
3 几个量化投资策略类型的介绍
3.1 趋势交易策略
3.2 震荡交易策略
3.3 套利交易策略
4 二八轮转策略的介绍及改进
4.1 二八策略的介绍
4.2 二八轮转策略的改进及结果
5 python的介绍及应用
5.1 python的介绍
5.2 python几个常用库的介绍
5.3 策略代码实现思路
结 论
参考文献
附 录（必要时）
致 谢
